Chi non ha confidenza con i software di analisi tecnica più famosi in circolazione (gli Statunitensi Metastock e Tradestation), difficilmente ha idee chiare su cosa è un un Trading System e probabilmente non ha mai sentito parlare di Back Testing. Questi articoli cercano di schiarirvi le idee...
Il Trading System
Un trading system è un insieme di regole che servono a generare un segnale di acquisto o vendita di un titolo e/o di uno strumento finanziario (covered warrant, future etc...), ad esempio la quotazione al momento è inferiore alla propria media mobile a 20gg con RSI inferiore a 30 (ipervenduto): il nostro potenziale trading system genera un segnale di acquisto.
Il Back Testing
Di conseguenza il back testing è l’informazione che esamina il comportamento passato del trading system che abbiamo realizzato e indica l’efficacia (operazioni in profitto o perdita). Chiaramente non avremo la certezza delle medesime performance per il futuro ma si può arrivare anche a superare il
50% di operazioni profittevoli.
L'inganno
Attenzione! Il trading vincente è quello che fa crescere il portafoglio e non quello che misura i colpi vincenti, si ritorna sempre all’importanza di gestire i propri soldi: money management.
Una semplice strategia (cross di medie mobili, indicatori etc...) può diventare fonte di guadagno, ma un errore abbastanza frequente è immaginare che un trading system debba funzionare su vari titoli e/o mercati; oppure che lo stesso segnale generato sia valido in una fase al rialzo (mercato toro) o al ribasso (mercato orso).
L'uso corretto
Un trader esperto conosce limiti e potenzialità dei trading system, dunque valuta le opportunità che questi offrono senza esporsi troppo economicamente. L'abilità consiste nell'applicazione corretta, nella sua modifica, nella gestione precisa e metodica, nel rispetto delle regole per bloccare le perdite (stop loss) o prendere i profitti (take profit).
Luca Mantoan
